天防F3-MZ指纹锁设置密码步骤如下：

1. 进入管理模式，输入管理密码，按#键确认，输入管理密码后，按#键确认。

2. 输入两个密码（初始管理密码是“123456”），按#键确认，输入两个密码后，按#键结束。

3. 输入您想要设置的密码，然后输入两次要设置的密码以确认该密码的正确性。

4. 输入密码后，按#键确认，指纹锁发出“嘀”的声音，表示密码设置成功。

注意事项：

1. 确保输入正确的密码，否则将无法设置成功。

2. 如果忘记密码，可以重置系统或恢复出厂设置来清除密码。

3. 如果对天防F3-MZ指纹锁不熟悉，建议咨询官方售后服务中心，以便获得更专业的指导。