小米小钢炮蓝牙音箱连接蓝牙的步骤如下：

1. 打开小米小钢炮蓝牙音箱的电源，并进入配对模式。

2. 打开手机的蓝牙功能，并搜索附近的蓝牙设备。

3. 在蓝牙设置列表中找到小米小钢炮的蓝牙名称，并点击进行连接。

4. 输入配对码（通常为1234或0000），完成连接操作。

5. 连接成功后，您可以在手机的音乐播放器中选择蓝牙设备进行音乐播放。

请注意，不同型号的小米小钢炮蓝牙音箱可能存在差异，具体操作步骤请参考小米官方说明或客服指导。此外，确保您的手机和蓝牙设备已更新到最新版本，以获得最佳的蓝牙连接体验。